TSoN - Trading Strategy Optimizer & Backtester

TSoN è un simulatore per il backtesting sistematico di strategie di trading su coppie di valute. Fornisce un'analisi esaustiva di combinazioni Take Profit / Stop Loss su dati storici, con l'obiettivo di identificare parametri ottimali per il profitto.

🚀 Funzionalità principali

• Lettura di dati storici da file CSV
• Simulazione di trade con TP/SL variabili
• Griglia automatica di combinazioni TP/SL
• Calcolo dei risultati economici per ogni combinazione
• Supporto per:
  • Capitale iniziale e capitale per trade
  • Fee di transazione
  • Periodicità dei trade
  • Uscita dal trade (a fine finestra o su chiusura)
  • Modalità hedge (long/short multipli)

📦 Compilazione

make

Richiede un compilatore C++11 o superiore.

🧪 Esecuzione

./simulatore_trading data/DAT_ASCII_GBPJPY_M1_2021.csv   -W 6000 -PER 10   -TPmin 10 -TPmax 30  -SLmin 0.3 -SLmax 0.4 -P 5  -C 10000 -CPT 70 -FEE 0.1  -exit_mode close -OH

Parametri

Parametro	Descrizione
dati.csv	File CSV con i dati (timestamp, open, high, low, close)
-W	Finestra temporale in minuti per ogni trade
-TPmin/-TPmax	Range minimo/massimo di Take Profit
-SLmin/-SLmax	Range minimo/massimo di Stop Loss
-P	Numero di punti nella griglia TP/SL
-C	Capitale iniziale
-CPT	Capitale per singolo trade
-FEE	Fee percentuale per ogni trade
-PER	Intervallo tra un trade e il successivo (in minuti)
-exit_mode	Modalità di uscita: close (chiude la posizione così com'è alla fine della finestra) o leave (la posizione rimane aperta alla fine della finestra)
-OH	Only Hedge, non stampa le righe relative ai LONG e agli SHORT
-debug	Mostra dettagli interni di simulazione

📁 Struttura del progetto

TSoN/
├── src/
│   ├── main.cpp          # Entry point del programma, parsing CLI e orchestrazione
│   ├── dataloader.hpp    # API caricamento CSV (OHLC); vedi anche dataloader.cpp
│   ├── simulator.hpp     # API simulazione TP/SL; vedi anche simulator.cpp
│   ├── printer.hpp       # API stampa; vedi anche printer.cpp
│
├── data/                 # (opzionale) dati/CSV locali — ignorati da Git
├── scripts/
│   └── validate_backtrader.sh  # Script per validare TSoN contro third_party/backtrader
├── third_party/
│   └── backtrader/       # Progetto terzo usato solo per validazione/comparazione
├── Makefile              # Build del binario `simulatore_trading`
├── .gitignore            # Esclusioni (build, dati, artefatti)
├── esempiorun            # Esempio di comando per avviare una simulazione

ℹ️ Nota su third_party/backtrader

La cartella third_party/backtrader/ contiene un progetto esterno (C++/Python) usato esclusivamente per la validazione dei risultati di TSoN (confronto trade-by-trade e metriche). Non è necessaria per compilare o eseguire TSoN. Puoi eseguire una validazione rapida con:

make validate  # richiede dipendenze Python/C++ del progetto third_party/backtrader

📌 Versioni

🏷️ v0.3.0 - Debug interno e strategie hedge (9 aprile 2025)

• Aggiunta la modalità hedge: è ora possibile mantenere più posizioni contemporaneamente
• Inserite variabili e stampe di debug per tracciare il comportamento del simulatore
• Corretto il calcolo delle operazioni in modalità hedge
• Fix di bug minori legati alla logica di uscita dal trade

🏷️ v0.2.0 - Riorganizzazione del codice

• Strutturazione modulare in più file (dataloader, simulator, printer, ecc.)
• Separazione della logica in src/ e data/
• Introduzione di un Makefile per la compilazione
• Aggiunta .gitignore per evitare file di build nel repo

🏷️ v0.1.0 - Prima versione stabile

• Simulazione di strategie di trading su dati OHLC da CSV
• Generazione griglia TP/SL parametrica
• Capitale iniziale, fee, finestra temporale e capitale per trade configurabili
• Output dei risultati su stdout in formato tabellare
• Aggiunto esempio di comando in esempiorun
• Colori nella stampa dei risultati

🧪 Versioni instabili precedenti

• Commit iniziali con versioni di test e sviluppo

📌 TODO futuri

• Esportazione risultati in CSV
• Multithreading
• Supporto a trailing stop
• Integrazione con dati live
• Web UI con dashboard interattiva

📜 Licenza

MIT License

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